Encadrement d'un mémoire de recherche pour l'Institut des Actuaires :
Résumé :
Dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt, les résultats clés des compagnies d’assurances sous Solvabilité 2 ont évolué de manière significative. Cette évolution a donc impacté les indicateurs de contrôle, ayant des seuils imposés par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), qui dans certaines compagnies a mené à une perte de précision de ces indicateurs. Plus spécifiquement, cette perte de précision peut être constatée dans l'écart de convergence, couramment désigné sous le terme de "fuite de modèle", calculé comme la différence entre la valeur de marché de l'actif initial et l'espérance des flux de trésorerie actualisés. L'objectif de ce mémoire est d'explorer deux méthodes distinctes visant à obtenir une convergence des résultats plus rapides concernant la valeur du Best Estimate, afin de se conformer aux exigences réglementaires, tout en conservant un temps de calculs comparable. La première méthode traite des générateurs de nombres aléatoires au sein du Générateur de Scénarios Économiques (GSE), et met l'accent sur une nouvelle approche combinant l'utilisation de pseudo-aléatoires et quasi-aléatoires. La seconde méthode, plus simple dans sa conception, utile dans un contexte ORSA, consiste à regrouper les faisceaux de trajectoires du processus initialement générés par le GSE. Ainsi, ce mémoire cherche à évaluer l'impact de ces deux méthodes sur le Best Estimate, en vue d'améliorer la précision des calculs sous Solvabilité 2.